комплаенс-контроль деятельности банка
МОДУЛЬ «АНАЛИЗ БАНКОВ»
МОДУЛЬ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
(4336-У/2005-У)

Позволит оценить экономическое положение банка и определить классификационную группу вашей кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России №4336-У «Об оценке экономического положения банков».

МОДУЛЬ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ
(193-Т, 3624-У)

Модуль стресс-тестирования позволит провести оценку убытков и финансового состояния банка после воздействия стрессовых событий с использованием имитационной макроэкономической балансовой модели, а также выполнить анализ способности банка противостоять стрессовым событиям.

При реализации моделей стресс-тестирования использовался опыт совместных работ компании «Прогноз» с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы. Используемые модели соответствуют рекомендациям Банка России, приведенным в письме Банка России от 29.12.2012 № 193-Т и 3624-У.

МОДУЛЬ «ИНДИКАТОРЫ 69-Т»

В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования» регулятор вводит дополнительный мониторинг деятельности банков в разрезе следующих специфичных операций и ситуаций:

  • существенный рост вложений в инструменты;
  • существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц;
  • существенное изменение структуры баланса;
  • остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах;
  • существенный объем операций и рост остатков по векселям и др.

Новый модуль «Индикаторы 69-Т» позволяет оперативно провести расчеты показателей и индикаторов 69-Т, предоставляя необходимый уровень детализации и расшифровки алгоритмов расчета.

 

Особенности реализации:

  • полное соответствие алгоритмов методикам Банка России;
  • цветовая индикация нарушения или порогового значения;
  • загрузка всех необходимых для расчета форм отчетности из форматов КЛИКО и ПТК ПСД;
  • отображение индикаторов в динамике;
  • расшифровка алгоритмов расчета показателей.
МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДСТВА И ПУБЛИКАЦИИ»

Модуль «Информация для руководства и публикации» включает отчет «Финансовый отчет. Информация для руководства и публикации», позволяющий быстро подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка для передачи руководству или публикации. Также отчет может быть полезен в качестве исходного материала для создания более комплексных аналитических отчетов.

МОДУЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Модуль прогнозирования предоставляет возможность эффективно оценить перспективное финансовое положение банка на основе оценки агрегированных показателей деятельности за предшествующий период и моделирования тенденций развития, в том числе с учетом пользовательских сценариев. В случае наличия необходимого объема данных (анализируемый период – более 2 лет) при формировании прогноза учитывается сезонный фактор.

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ
БАЗОВЫХ РИСКОВ

Модуль оценки базовых рисков обеспечивает формирование экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов и их составляющих, проведение анализа характера и динамики изменения нормативов, оценку опасности невыполнения нормативов и близости их к лимитам.