Появление продукта тесно связано с начавшимся с 2004 года процессом вступления российских банков в систему страхования вкладов, курируемым Банком России и Агентством по страхованию вкладов. Аналогичное ПО также поставляется и в Банк России.
Поставки продукта в коммерческие банки начались в 2006 г.
Первоначально, продукт был предназначен для расчета показателей финансовой устойчивости в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов». Начиная с отчетности на 01.09.2014, алгоритмы расчета показателей финансовой устойчивости были актуализированы в соответствии с новым указанием Банка России № 3277-У.
Со временем, базовая функциональность продукта была расширена рядом дополнительных модулей (в порядке хронологии появления):
Модуль прогнозирования
Модуль оценки базовых рисков
Модуль «Оценка деятельности банка»
Модуль «Информация для руководства и публикации»
Модуль стресс-тестирования
Модуль «Индикаторы 69-Т»
Модуль был представлен в феврале 2007 г. в рамках версии 2.3.0. Дает возможность оценить перспективное финансовое положение банка на основе оценки агрегированных показателей деятельности за предшествующий период и моделирования тенденций развития, в т.ч. с учётом пользовательских сценариев.
Модуль оценки базовых рисков
Модуль был представлен в сентябре 2007 г. в рамках версии 2.6.0. Предназначен для формирования экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов и их составляющих; проведения анализа характера и динамики изменения нормативов, оценки опасности невыполнения нормативов и близости их к лимитам.
Модуль «Оценка деятельности банка»
Модуль был представлен в сентябре 2008 г. в рамках версии 3.0.0. Позволяет оценить экономическое положение банка и определить классификационную группу кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков»[9].
Модуль «Информация для руководства и публикации»
Модуль был представлен в сентябре 2011 г. в рамках версии 3.2.2. Модуль включает отчет «Финансовый отчет. Информация для руководства и публикации», позволяющий подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка для передачи руководству или публикации. Также отчет может быть полезен в качестве исходного материала для создания более комплексных аналитических отчетов.
Модуль стресс-тестирования
Модуль был представлен в марте 2012 г. в рамках версии 3.2.8. Модуль позволяет провести оценку убытков и финансового состояния банка после воздействия стрессовых событий с использованием макроэкономической и имитационной балансовой моделей, а также выполнить анализ способности банка противостоять стрессовым событиям. При реализации моделей стресс-тестирования использовался опыт совместных работ компании «Прогноз» с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы. Используемые модели соответствуют рекомендациям Банка России, приведенным в письме Банка России от 29.12.2012 № 193-Т.
Модуль «Индикаторы 69-Т»
Модуль был представлен в июне 2013 г. в рамках версии 3.3.6. В соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования» регулятор вводит дополнительный мониторинг деятельности банков в разрезе ряда специфичных операций и ситуаций, таких как:
Модуль «Индикаторы 69-Т» позволяет провести расчеты показателей и индикаторов 69-Т, предоставляя необходимый уровень детализации и расшифровки алгоритмов расчета.
